Банкролл-менеджмент. Лимиты и типы турниров
В первой части материала, посвященного эффективному банкролл-менеджменту мы познакомились с базовыми факторами банкролл-менеджмента и несколькими ориентирами для начинающих игроков. Во второй части мы рассмотрим некоторые аспекты банкролл-менеджмента в связи с движением по лимитам, а также особенности банкролл-менеджмента в SnG.
Движение по лимитам
Вторая категория игроков, для которых грамотный банкролл-менеджмент является одной из важнейших составляющих плюсовой игры – это игроки, осуществляющие движение по лимитам. Как и когда наиболее оптимально и безопасно осуществлять переход – основной вопрос банкролл-менеджмента для этой категории игроков. При этом движение по лимитам, в зависимости от ситуации может быть как в сторону повышения, так и в сторону понижения.
Если говорить о движении вниз, то его необходимость, как правило, связана с потерей части банкролла. Однако было бы ошибкой рассматривать этот процесс в отрыве от текущего скилла игрока. Распространено мнение, что спуск по лимитам для игрока, потерявшего существенную часть банкролла, и следующее возвращение после восстановления потерь, оправдано с точки зрения грамотного банкролл-менеджмента. На самом деле, ответ на вопрос, стоит ли производить подобные действия, напрямую зависит от текущего уровня скилла игрока и, соответственно, от причины потери части банкролла.
Если эта причина в том, что на данном лимите он является минусовым игроком – тогда спуск на лимит вниз оправдан и необходим. Но не с целью восстановления банкролла для прежнего лимита, а с целью восстановления плюсовой игры.
Если потери были вызваны даунстриком, то никакого смысла в спуске на лимит ниже нет. Во-первых, эффективный банкролл-менеджмент по определению предполагает, что изначальный банкролл для текущего лимита должен быть таким, чтобы преодолеть даун-стрик любой глубины. А во-вторых, спуск на лимит ниже для игрока, который демонстрирует плюсовую игру на более высоком лимите, означает снижение такого немаловажного показателя как $\час. Это особенно важно, поскольку основная цель движения вверх по лимитам - увеличение этого показателя.
Таким образом, в выуказанном случае спуск на лимит ниже является не только не оптимальным, но и совершенно невыгодным решением, снижающим средний размер прибыли за единицу времени на дистанции. Оптимальным решением для плюсового игрока будет дополнение истощенного банкролла из внешних источников либо просто игра с оставшейся частью банкролла до преодоления даун-стрика и выхода в прибыльную зону на том же лимите.
Необходимо отметить, что носители указанного заблуждения не учитывают не только фактора скилла, но и рассматривают начальный банкролл как фиксированную невосполняемую величину. О том, в каком случае это имеет прямой смысл, будет сказано ниже, а пока вернемся к приведенному в начале статьи примеру Стю Унгара и Криса Фергюсона.
Эксперимент Криса Фергюсона который, начав с фрироллов, в течение некоторого времени целенаправленно довел свой банкролл до весьма приличной суммы – прекрасная иллюстрация невосполняемого начального банкролла. В реальной практике такое используется крайне редко, поэтому данное мероприятиеявляется великолепным покерным шоу в исполнении большого мастера своего дела, но с точки зрения банкролл-менеджмента оно, в определенном смысле, убыточно. Ведь Крис Фергюсон недополучил за это время большое количество денег, выиграть которые на крупных лимитах позволяет его скилл. Следовательно, как образцово-показательный пример эффективного банкролл-менеджмента восхождение Криса Фергюсона с фрироллов рассматриваться не может, хотя в целях сокрытия его откровенно рекламного характера подается именно так.
Стю Унгар проиллюстрировал совсем другую крайность. Его банкролл был не просто восполняем, но и регулярно отдаваем в жертву математически отрицательным играм и сомнительным пари. Поэтому по сути дела, Унгар парадоксальным образом был очень обеспеченным покеристом, но нищим игроком.
С другой стороны пример того же Гаса Хансена, который часто играет на деньги, взятые в долг у других известных игроков, совсем не свидетельствует о том, что эффективный банкролл-менеджмент не является сильной стороной этого выдающегося игрока. Игра в долг сама по себе не противоречит правильному управлению игровыми средствами, если эти долги обеспечены реальным капиталом, потому что в этом случае банкролл можно считать заимствованным лишь условно.
На самом деле банкролл следует рассматривать как невосполняемую из внешних источников величину только в том случае, если игрок принимает решение о перемещении вверх по лимитам на одну или несколько ступеней. Для чего это необходимо? Вступая в игру на более высоком и абсолютно новом для себя лимите, игрок практически неизбежно сталкивается с повышенными перепадами. Это абсолютно логично, так как чем выше лимит, тем выше требования к скиллу для того чтобы оставаться в рамках плюсовой игры.
Более того, пока не наиграна определенная дистанция, а именно как минимум 20 000 раздач, игрок вообще не может быть убежден в том, что для этого лимита он является плюсовым. Соответственно, возникает вопрос, могут ли требования к банкроллу оставаться для него теми же, что и на прежнем лимите?
Совершенно логично предположить, что не могут. Принимать за данность, что на более высоком лимите плюсовой игрок останется плюсовым, нельзя. Поэтому помимо того количества ВВ, которое необходимо для теоретического преодоления даун-стриков любой глубины, ему необходимо иметь в банкролле дополнительную часть, которая может быть проиграна за 20 000 раздач в том случае, если выяснится, что на данный момент его скилл не позволяет играть на таком лимите.
Если дополнительная часть проиграна, стоит вернуться на прежний лимит и продолжать повышать уровень скилла с целью повторить восхождение в будущем. Размер дополнительной части может варьироваться, но не должен быть меньше 0,5 или больше 1 основного банкролла. Почему именно так?
В первом случае можно потерять дополнительную часть раньше, чем будут отыграны 20 000 раздач. Следовательно, игрок не сможет с большой степенью достоверности определить, чем была вызвана эта потеря – его отрицательной игрой или даунстриком при положительной игре. Соответственно, потраченные игровые средства не принесут никакой отдачи.
Во втором случае, напротив, объективно отрицательная игра может быть продлена на гораздо большее количество раздач, нежели требуется для определения ее отрицательности. Это будет означать ничем неоправданную и безвозвратную потерю определенного количества игровых средств. Если же игра положительна на дистанции, то при таком размере банкролла часть денег в его составе будет излишней и фактически «омертвленной», что также отрицательно сказывается на отдаче от капиталовложений.
Банкролл и sng
Игра в SnG с точки зрения банкролл-менеджмента не имеет радикальных отличий от кэш-игры, то есть основные подходы остаются прежними. Другое дело, что расчет рисков здесь базируется не на среднем винрейте, а на среднем ROI. Разница обусловлена и тем, что sng отличаются большим разнообразием регламентов – скорость роста блайндов (ставок в 7-стад играх), количество участников, количество призовых мест, распределение призовых денег между местами и так далее. Соответственно, каждый из регламентов будет объективно характеризоваться своим собственным уровнем дисперсионности и своим собственным уровнем ROI для того или иного игрока.
В среднем банкролл плюсового игрока в SnG, равный 50-60 турнирным взносам, считается необходимым и достаточным для преодоления любых перепадов и сведения риска потери банкролла к абсолютному минимуму. Стоит отметить, что эта величина, пусть и напоминающая «среднюю температуру по больнице» из известного каламбура, вполне может быть оринтиром для начинающего игрока.
Но игрок, имеющий статистически значимое количество наигранных турниров, должен рассчитывать эту цифру сугубо индивидуально. Хотя бы потому что показатели положительного ROI в зависимости от уровня скилла игрока и регламента тех SnG, в которые он предпочитает играть, колеблются в огромных по сравнению с положительным винрейтом в кэш-игре пределах. Они могут отличаться в 3-4 и даже более раз, чего почти не встречается среди положительных игроков в кэш.
Если, к примеру, играя в SnG heads-up, игрок имеет ROI порядка 20% на протяжении 2000-3000 турниров, то банкролл размером в 25 турнирных взносов является более чем достаточным для комфортной и эффективной игры. Если при тех же параметрах ROI составляет всего 5%, то сомнительно, что и банкролл размером в 100 турнирных взносов позволит свести риск его потери к мизерным величинам, так как колебания при такой игре будут огромны.
Постулат о гораздо больших колебаниях в SngG по сравнению с кэш-игрой при эффективном банкролл-менеджменте должен влиять и на определение необходимого банкролла для перехода на бай-ин выше. То есть для sng потребуется существенно большая дополнительная часть банкролла, о предназначении которой речь уже велась. В кэщ для определения с высокой степенью достоверности, положительно или отрицательно играет игрок после перехода на лимит выше, ему необходимо отыграть примерно 20 000 раздач, а для sng этот показатель - 1000 турниров минимум.
Такая дистанция сама по себе гораздо более требовательна к банкроллу, а повышенные колебания делают эти требования еще более жесткими. Поэтому если для кэш, как уже говорилось, размер дополнительной части при увеличении лимита должен формироваться из расчета 0,5 – 1 к размеру основного банкролла, то для sng было бы разумнее повысить эти цифры до 1 – 1,5.
